Цитата:
Сообщение от sergey339
По-моему слишком рискованный подход. С одной стороны мы вроде как хеджируем сделку и получаем прибыль, но что если евро и франк пойдут в разные стороны. Допустим мы купили обе валютные пар, а евро начинает падать и франк расти. Тогда мы получим двойной убыток и он будет не таким маленьким, как полученная прибыль на корреляции. К тому же корреляция может быть как в положительную сторону, так и в отрицательную...
|
Такое теоретически возможно но только краткосрочно и то одна пара будет флетить а вторая расти и не сильно . колебания цены будут малы и если в обе стороны то франк вырастит на 10п а евро вырастит на 15п практически одно и то же будет и депо сильно не просядит . в этом году в январе такое мы уже наблюдали когда так круто изменилась корреляция но волантильности не было и пары практически стояли на месте с небольшим ростом по 10п . они просто не могут быть в одну сторону идти потому как у них размоложения индекса доллара разное у евро доллар - индекс доллара за индеском евро а у франка наооборот потому они зеркальны . в своем поведении с обратной корреляцией .. и подумайте если доллар падает тогда евро по отношению к доллару дорожает и франк дорожает а на рынке получиться по паре евро мы растем а по паре франк падаем так как долллар дешевеет по отношению к франку а в случае евро то евро дорожает по отношению к доллару .