[AVS]

[background=rgb(255, 255, 255)]

Добрый вечер, уважаемые форумчане.[/background]

[background=rgb(255, 255, 255)]

Данный пост будет интересен всем текущим и потенциальным инвесторам.[/background][background=rgb(255, 255, 255)]

Представляю результаты тестирования робота с 2010 до конца 2015 года – 6 лет![/background]

[background=rgb(255, 255, 255)]

Тестирование проводилось на тиковых данных от ДукасКопи, точность тестирования составляет 99.9%. Тестирование проводилось по 5 инструментам, которые сейчас используются для торговли. Риск-менеджмент полностью соответствует текущим настройкам счета.[/background][background=rgb(255, 255, 255)]

После проведения тестирования полученные бэктесты были совмещены в программе EA Analyzer, что позволяет смоделировать результаты счета при реализации стратегии на 5 инструментах одновременно. [/background]

[background=rgb(255, 255, 255)]

Основная цель тестирования – проверить стабильность работы советника и возникающие риски счета на периоде 6 последних лет.[/background]

[background=rgb(255, 255, 255)]

Данные по доходности не совсем релевантны, т.к. тестирование не учитывает комиссий брокера и возрастающего профита по мере увеличения используемого лота в соответствии ростом эквити.[/background][background=rgb(255, 255, 255)]

Итак, мы видим, что максимальная просадка составила 19.65%, что вполне укладывается в консервативный подход данного счета.[/background][background=rgb(255, 255, 255)]

При самом негативном сценарии, когда упраляющий увеличил бы лоттаж именно по инструменту, показавшему бОльшую просадку, просадка могла бы достичь приблизительно 35%.[/background][background=rgb(255, 255, 255)]

При подобных настройках риск-менеджмента счет показывает среднюю доходность 5-6% в месяц.[/background]

[background=rgb(255, 255, 255)]

Таким образом, можно сделать вывод, что за период 6 лет максимальная просадка составляет 19.65% при ожидаемой доходности 360-432%.[/background]

1. [attachment=270899:4forum.png]