Цитата:
Сообщение от baksik
Есть несколько вопросов. объемы с фьючерсной биржи, значит мы получаем объем не конкретной валютной пары а фьючерса на нее? если так то не будут ли они отличатся? например я торгую на ММВБ и на срочном рынке фьючерсами так объемы например сбербанка акции от сбербанка фьючерса отличаются. и еще если задержка 20 минут то смысла в краткосрочной торговли нет, если только более крупный тф брать скажем Н4. Так нет?
|
Я думаю если последить за объемами можно зафиксировать точки наибольшего скопления, а потом проверить их на отскоки/пробои. В общем то известная стратегия, правда если считать рынок форекса децентрализованным, то даже позы на CME лишь всего примерная расстановка сил.
Но в теории должно быть полезно.
Не знаю мне хватают данные market depth в MT4