Анализ опционов и фьючерсов по S&P 500 на 01.10.2018
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на фондовый индекс S&P 500 уменьшились на 16%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $1 трлн 67млрд 707 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю увеличилось на 5%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $66 млрд 423 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 37% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в S&P 500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2943.14).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к опционному уровню прибавления $2 млрд 365млн на рост по долгосрочным позициям Smart Money.
Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает опционный баланс октябрьского контракта, который располагается по котировке 2865.00.
В случае пробоя и закрепления ниже опционного баланса месяца следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2783.34).
Ключевым уровнем поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает опционный баланс дня (2919.21).
В случае пробоя уровня опционного баланса дня стоит ожидать снижения к недельному балансу маркетмейкера (2900.00).
Ближайшей областью сопротивления на понедельник, 1 октября, выступает опционная зона от уровня лимитных ордеров на продажу (2941.92) до премии недельной зоны сопротивления хеджеров (2944.76).
В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемой опционной зоны сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели, к недельному уровню сопротивления маркетмейкера (2960.17).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
__________________________________________________ ____________
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 октября 2018 года
EURUSD
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие восходящей зигзагообразной волны [W] (на графике эта волна обведена зелёным кружком), после чего началось формирование коррекционной волны связки [X]. На текущий момент можно уверенно сказать, что первая часть волны [X] принимает форму импульса (A).
Исходя из этого, можно предположить, что вся волна [X] будет зигзагом (А)-(В)-(С). Сейчас происходит построение заключительной части нисходящего импульса (А). Скорее всего, в ближайшее время мы увидим завершение небольшой восходящей коррекции 4 и продолжение снижения, примерно к уровню – 1.153.
На этом уровне все под волны импульса (А) будут смотреться гармонично и пропорционально относительно друг друга.
В пользу краткосрочного нисходящего движения свидетельствует так же ситуация на кредитных рынках, где наблюдается снижение доходности 10-летних государственных облигаций Германии по отношению к своим аналогам из США и Великобритании.
GBPUSD
После завершения построения крупного нисходящего импульса А, рынок начал формировать восходящую коррекционную волну В, которая, по всей видимости, принимает форму тройного зигзага [W]-[X]-[Y]-[X]-[Z] (Буква вписанная в квадратные скобки в тексте, это аналог буквы вписанной в круг на графике).
Обычно тройные зигзаги хорошо вписываются в канал линейной регрессии, который показан красными пунктирными линиями.
Поскольку сейчас рынок находится вблизи нижней границы этого красного канала, а по длительности построения волна [X] выглядит сформированной, вскоре мы можем увидеть новое восходящее движение в рамках очередного зигзага [Z].
Поэтому в текущей ситуации рекомендуется быть готовым к тому, что рынок начнёт двигаться вверх через некоторое время. Следует отметить так же, что по данным CFTC инвестиционные фонды увеличивают покупки британской валюты, этот фактор способствует восходящему движению GBPUSD.
USDJPY
В настоящий момент формируется волна С, крупного восходящего зигзага A-B-C (отмечен на графике красными буквами). После полного завершения коррекции В, рост цены продолжился в рамках импульса С.
Сейчас построение этого восходящего импульса находится в самом разгаре – формируется волна [3] of C. Если посмотреть на детальную разметку этой волны, то можно заключить, что рынок, скорее всего, формирует волну (5) в составе волны [3] of C.
Глядя на пропорции волн и силу начальной части волны (5) можно заключить, что сегодня рост продолжится. Отметим так же, что по данным CFTC, по индексу доллара инвесторы наращивают покупки и продают японскую йену. В таких ситуациях пара обычно демонстрирует рост.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading.