[QUOTE=hiys;113143]Теоретически таких подходов, в плане поиска безубыточности торговли, достаточно много. Только встаёт вопрос, а куда спред-то девать ? Он получится двойным в этой ситуации, сразу по двум позициям, своп этого пробела не перекроет, по крайней мере в тех размерах которые мне попадались.[/QUOTE]
Ну вообще стратегия долгосрочная, она не на интрадей рассчитана, сделка может висеть месяцами и свопы не только окупят спрэд, но и вполне могут принести прибыль, понятно что такая стратегия рассчитана не на стодолларовый депозит, во всяком случае чисто теоретически не вижу причин такой стратегии не нести прибыль.
|