Цитата:
Сообщение от FXol
Очень интересно как при мартине и обычной стандартной консервативной торговли могут быть риски одинаковые и профиты одинаковые . я так лично не думаю а если вы так считаете буду рада выслушать аргументированы высказывания . мое мнения такое что при одинаковом депо если вход осуществляется одинаковым лотом и при снижении на обычной торгвле срабатывает стоп то при мартине мы усугубляем положения и нагружаем депо до предела и конечный итог не заставит себя ждать . если по мартину разделить на части лот и при олсте на обычной торговли будет не плохой профит а при мартине как кот наплакал . так что я не вижу здесь сходства и по ММ тоже после усреднения будет разница очень большая .
|
Если Вы знаете теорию вероятности - то Вы меня поймёте. Берём статистику, например, с обычным ММ оптимальный риск составляет 2 процента, переходим на мартин. Проводим довольно большое число испытаний, чтобы можно было говорить о "среднем". Далее просчитываем статистику, например получилось, что "в среднем" - длительность серии равна 3 коленам - тогда рассчитываем риски так, чтобы про третьем колене риск был такой - же как и в обычном ММ, то есть 2 процента. Разумеется все входы только по сигналу, разумеется просчёт оптимаьного стопа, профита, и разумеется ограничение максимального лота приемлемой величиной. Я бы сказал, при оптимальном риске в 2 процента - рост лота не должен приводить к риску более чем 4 - 5 процентов. Также коэффициент роста лотности, лично я бы выбрал - в пределах 1.4 - 1.6 при соотношении стоп/профит бОльшем чем 1 к 1.5.
Таким образом - и прибыль, и риски - практически одинаковы, так - же как и профит. Опять - же следует учесть, что данный ММ предназначен для ТС, где число успешных входов менее 50 процентов.