Цитата:
Сообщение от Бойко
Я вот уверен что оптимизация работает на тестере стратегий, а на реальных торгах почему-то все советники сливают. Причина может быть в том, что вход на тестере определился в определенное время и сделка закрылась в плюсе. а в реальной торговле советник трейдер мог включить позже и как раз та прибыль которую советник заработал раньше помогла советнику не слиться. так что временной фактор тоже влияет на результат работы советников.
|
В тестере на исторических данных просто идет не соответствие в котировках (разрывы) которые и влияют зачастую на качества тестирования, допустим если был обрыв в котировках на 500 пунктов скажем, и вход был прибыльны то по итогу в тестере получится прибыль в 500 пунктов ну или убытка а без обрыва ситуация была бы совершенно другой