Цитата:
Сообщение от ZIG
с основными мажорами в корреляции нормально работает например фунт и франк..., то что с еврой эта пара работает, вообще отлично, так тут ещё помогает ШНБ со своим уровнем в 1.2)) можно посмотреть и канадца, но сырьевые валюты часто идут по своим сценариям) и раскорреляция наступает
|
Я вот все равно, хоть убейте не могу понять, каким боком корреляция пар относится к хеджированию рисков? Возьмем к примеру обратную корреляцию евро и франка, то каким образом одно можно хеджировать другим? Если открывать разнонаправленные ордера, то они оба будут или в плюс или в минус идти, если однонаправленные, то по большому счету получится тот же лок, только с оглядкой на волатильность, т.к. прибыль по одной паре, будет сжираться убытком по другой. Так какое же здесь хеджирование, скажите пожалуйста, товарищи? Я или совсем отупел, или чего-то не принимаю во внимание, но по моему, это не хеджирование, а так - Бог зна що.