Цитата:
Сообщение от valera
Хороший пост. Вот если бы он не был слизан до последней цифры в ЛетИнвеста от 16.04.2013 года - цены Вам бы не было. Особенно порадовало упоминание о положительной и отрицательной корреляции ПАММ-счетов инвесторского портфеля. Не могли бы Вы остановиться на этом поподробнее. (Не ищите на ЛетИнвесте - там такого нет)
|
Я так понимаю что с понятием корреляции вы известны, и разъяснять вам этого не стоить. Но я же позволю себе пояснить этот термин, так как уверен что многие не знают что это такое. Корреляция в инвестировании имеет тот же смысл что и по отношению к валютным парам и показывает нам процентную зависимость доходности одного счета от другого. Измерять её можно по разному, я же к примеру измеряю ее по формуле (счет1/счет2), и в зависимости от того насколько похожы показатели этой величины опредялю какие счета с положительной корреляцией и насколько с отрицательной. Конечно я не уверен в том что это правильно, потому как только несколько недель назад узнал об этом понятии и толком еще не разобрался, но такой метод измерения мне нравится.
Думаю что применение корреляции будет очень полезным при использовании сратегии "разбалансировка", для определения того с каких счетов убирать средства, а на какие кидать.