[valera]

Сообщение от antonull

Если два управляющих торгуют по одной торговой системе, то доходность этих счетов будет похожей, и просадки могут быть в одно и то же время. К примеру, если они торгуют на основе каналов, то ордера у них будут приблизительно одинаковые. А вот если один торгует на основе каналов, а другой на основе волнового анализа, то периоды просадок у них не будут совпадать.

Вы многих управляющих знаете, торгующих по идентичной торговой системе? Вот и мне они не встречались. Если трейдер вышел на достаточно высокий уровень управления инвесторскими деньгами, то его торговая система будет модифицированна, подстроена под себя. То-есть будет уникальной. Далее, торговля на разных парах будет давать совершенно разные результаты. На результаты оказывает влияние даже размер депозита, а как следствие, разная лотность сделок. Если поднапрячь мозги можно найти ещё с десяток отличий. Может я в чём-то и не прав, но пока я не услышал аргументов в защиту применения корреляционной составляющей в инвестировании в ПАММы.