Сообщение от IRON55
Я немного о других рисках и расчетах говорю. Например, можно прикинуть вероятность уйти в минус у конкретного брокера. Допустим, всего было зарегистрировано 10 119 счетов, из них с отрицательным результатом 3 853. Полугодовой действующий рейтинг - 192 счета. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более полугода и минусовым результатом, - 382. Годовой действующий рейтинг - 97 счетов. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более года и минусовым результатом, - 97. Рейтинг счетов со сроком жизни более двух лет - 31 счет. Закрытых счетов в архиве со сроком жизни более двух лет и минусовым результатом, - 4. Теперь прикинем риск попасть на слитый счет при инвестициях. Пример: за условный коэффициент риска отношение уже слитых счетов к действующим. Так коэф.риска для полугодовых счетов будет равен 382/192 = 1,99 ~ 2.00. Коэф.риска для счетов проживших более года 97/97 = 1,00. Коэф.риска для счетов проживших более двух лет 4/31 = 0,13. Получился усредненный коэффициент риска. Теперь для того, чтобы получить коэффициент риска для конкретного счета в рейтинге умножим его на волатильность, затем на макс.просадку и место в самом старшем для него рейтинге, а затем разделим на кол-во мест в полугодовом рейтинге, куда попадают все счета из (полугодового, годового и двухлетнего рейтингов) = 192 (на сегодняшний день). Например, коэффициент риска для счета Х, находящегося на 1 месте по общей доходности в двухлетнем рейтинге, будет равняться: 0,13*2,34*45,69*1/192 = 0,07. Коэффициент риска для счета У 0,13*2,39*34,52*4/192 = 0,22. Я взял "живые" примеры у одного крупного брокера без названия счетов. Таким образом, мы можем более-менее объективно оценить рисковость вложений в тот или иной счет у конкретного брокера.
|