Цитата:
Сообщение от Klaus
Я вот например инвестирую в памм счёт где сама компания ограничивает убытки от 10 до 30% и больше этих процентов вы не потеряете.
|
Ограничения убытков мало, т.к. если счет сам по себе "кривой", то понемногу, но он вас загонит в убытки. На мой взгляд, риски нужно распределять так, чтобы риск каждого счета не превышал общий риск портфеля, деленный на 2–3. Это означает, что портфель должен выдерживать одновременные максимальные просадки двух-трех счетов и при этом максимальный риск по портфелю не должен быть превышен. Регулируется это долями счетов. Если доля счета в портфеле 10%, то при его просадке в 50% портфель просядет на 5%, если это одновременно произойдет с тремя счетами, то просадка портфеля будет около 15%. Оптимальное распределение, как правило, достигается при расстановке долей обратно пропорционально рискам, в этом случае риски будут распределены равномерно.