Цитата:
Сообщение от IRON55
Ограничения убытков мало, т.к. если счет сам по себе "кривой", то понемногу, но он вас загонит в убытки. На мой взгляд, риски нужно распределять так, чтобы риск каждого счета не превышал общий риск портфеля, деленный на 2–3. Это означает, что портфель должен выдерживать одновременные максимальные просадки двух-трех счетов и при этом максимальный риск по портфелю не должен быть превышен. Регулируется это долями счетов. Если доля счета в портфеле 10%, то при его просадке в 50% портфель просядет на 5%, если это одновременно произойдет с тремя счетами, то просадка портфеля будет около 15%. Оптимальное распределение, как правило, достигается при расстановке долей обратно пропорционально рискам, в этом случае риски будут распределены равномерно.
|
Второй вариант достижения таких результатов это диверсификация, то есть распределение средств по большому количеству стабильно торгующих памм счетов. Если доля в 1 памме не будет превышать 5% от общего капитала, то при просадке одного счета на 50% общий результат будет всё равно положительный, даже при такой просадке 4х паммов одновременно, общий результат не будет отрицательным.