Одним спокойным вечером пришла в голову мысль сделать систему, базирующуюся на случайных входах, но с фиксированными Лосями и Профитами, расчитанными как процент от имеющегося капитала. В принципе, у тебя это описано как Метод 1. Но я предлагаю сделать кое-какие доработки.
Собственно идея (на примере EURUSD, Дневной график):
1. По историческим данным собираем статистику диапазонов баров (High - Low). Например, в Excel строим эмпирический график распределения, затем интерполируем (приближаем) ее многочленом 6-й степени (достаточно). По точкам пересечения графика функции распределения и графика интерполирующего ее многочлена определяем минимальное количество пунктов на СтопЛосс (примерно 60) и рекомендуемое на ТэйкПрофит (примерно 130). Соотношение 2,17 - ВЕЛИКОЛЕПНО!!!).
2. Размер лота вычисляется исходя из предпосылки: Риск не более 2% от депо, т.е. R<=0,02D, где R - риск, D - размер депозита (для примера возьмем 10000 баксов). Тогда R<=200 баксов.
Минимальный лот MinL=0,1 или 1 доллар на пункт.
СтопЛосс SL=60.
ТэйкПрофит TP=130.
Вычисляем торгуемый лот L=MinL*R/SL = 0,1*200/60 = 0,333
Округляем в меньшую сторону до одного знака после запятой, получаем L=0,3.
Вот, собственно и все.
Предвосхищая возражения типа: "получение лося раньше профита более вероятно, значит система работать не будет!", добавлю лишь одну замеченную мной странность. Взаимоанализ распределения этих вероятностей выявил неожиданное значительное смещение в пользу Профита. Опуская подробности, скажу, что достижение профита раньше лося имеет вероятность 0,54.
Вот и выходит, что не смотря на отличное соотношение Профит/Лосс = 2,17, вероятность получения профита - 0,54. Ну прямо Грааль какой-то Правда есть у меня серьезное подозрение, что эта величина сильно зависит от времени удержания позы, что, конечно, заметно ухудшит ее показатели.
|