Я в свое время пробовал сделать нечто похожее
Взял "систему" почти случайную...
выход по стопу, повторный вход в ту же сторону, если был профит, и в противоположную - если был лось...
Затем погонял эту систему для разных величин SL и TP...
Оказалась "странная вещь"
- существует некое оптимальное соотношение, при котором данная система становится прибыльной
- существуют такие значения SL ниже которых система всегда убыточна...
Тестирование было на EURUSD на часовом фрейме на интервалах около года...
Затем сделал то же самое для других систем,которые тогда разрабатывал...
Результаты очень похожи в том смысле, что для каждой системы существует свое оптимальное соотношение SL/TP и, конечно, оптимальный диапазон SL и TP
