Цитата:
Сообщение от pitervolk
Подскажите, пожалуйста, а использует ли кто-либо из вас в риск-менеджменте кросс-курсы и корелляцию по различным валютным парам? Я достаточно давно озадачился тем, чтобы получить список пар, которые с большой долей вероятности ходят в противоположных направлениях, пусть даже и с большим опаздыванием.
|
А при чем торговля по кроссам к расчету риск-менеджмента? Это выбор финансового инструмента, по которому также надо рассчитывать ММ - сколько лотов открывать, сколько выдержит стоп лосса.)) А корреляция относится к одной из ТС, когда 2 валюты против доллара двигаются разнонаправленно в разных ТФ. И также рассчитывается для любой пары ММ.