Цитата:
Сообщение от valera
Эффективность - это доходность портфеля и его стабильность. Последнего Вам не удастся добиться с пятью ПАММ-счетами в портфеле. Слишком большой разброс результатов торговли по неделям будет наблюдаться. А это уже, извините меня, не эффективность портфеля. А вот два десятка счетов дадут требуемую эффективность в плане стабильности, но снизят доходность портфеля.  |
Игра слов.) Эффективность, когда портфель из 4-5 управляющих может принести за определенную неделю в три-четыре раза больше, чем из 20, когда как во втором случае состоят те же ПАММ-счета, что в первом. Большое количество счетов - необходимость, обусловленная надежностью, диверсификацией и тем же нивелированием разброса (убыточных) результатов. Однако чем проще портфель, тем он эффективнее. Эта простота и сложна тем, что не так легко создать сплоченный коллектив(с) из 3-5 трейдеров.
p.s. Если бы мне пришлось создавать такую тему, не тогда, а сейчас, я бы назвал ее как "меньше трейдеров - выше эффективность", ибо обратная пропорциональность действительно дает результаты! Все что выше 10 счетов (что уже считается большой отметкой) - банальное усреднение прибыли (результатов).