[DozavR]

Сообщение от Прохожий

Давайте я попробую Вам на примере показать. Допустим есть два управляющих, торгующих сделку по одному и тому же инструменту в одну сторону одинаковым лотом. Первый управляющий выставил стоп ордер ограничивающий просадку в 100 долларов. Второй стоп не выставил, считая, что рано или поздно рынок развернется и допустил просадку по эквити уже в 200 долларов. после этого цена действительно развернулась и пошла в нужном направлении. Первый управляющий открыл новую сделку на уровне стопа по первой сделке. В результате оба получили прибыль на счете в 100 долларов. Смотрим на показатели. Прибыль одинаковая, СДД одинаковая, дошли до ПФ. У первого управляющего ПФ будет хуже, поскольку у него уже есть убыточная сделка, соответственно у второго нет убытка и по этому показателю второй будет иметь лучшие баллы в рейтинге, чем первый. Далее идем к ФВ. Я не буду пока углубляться в детали расчета показателей, я об этом позже расскажу, когда все оттестируем. ФВ напрямую зависит от МИДД. Первый управляющий допустил МИДД 100 баксов, но при этом заработал прибыль в 200 баксов, в итоге у него ФВ=2. Второй допустил МИДД 200 баксов, после чего счет вырос на 300 баксов. Для него ФВ=1.5 по этому показателю уже у первого баллы будут лучше в рейтинге. Про МИДД можно уже не говорить, по этому показателю уже точно первый будет выше в рейтинге. Все остальное одинаково. В итоге первый управляющий точно будет выше в рейтинге чем второй и самое то главное! Инвесторы могут позволить у первого управляющего выставить КР в 2 раза больший, чем у второго. Риски будут одинаковые. Сами понимаете, что при прочих равных условиях первый управляющий может получить вознаграждение от прибыли инвестиций в два раза большее чем второй. Вот теперь и решайте - нужно пересиживать просадки или вовремя резать убытки?

Наглядный пример на моем счете. Был в рейтинге первый. Открыл сделку и она даже не уходила в минус, просто цена выросла не дойдя до профита, а потом упала, опять же не уходя в минус, как итог опустился на 3-е место в рейтинге.