Цитата:
Сообщение от alex0721
А бы не сказал что Ваш пример обратный. В таком случае необходимо для себя определить максимальную возможную просадку. Это нужно сделать обязательно на мой взгляд. Или определять для каждого счета отношение прибыли к просадке. То есть 7/20=0,35, а 14/30=0,46. Видно что во втором случае данное отношение лучше и если просадка в 30% устраивает то выбирать необходимо второй вариант.
|
Есть и такая методика отсеивания ПАММ-счетов. Хотя она тоже далека от идеала, как и все остальные. Вы говорите об отношении прибыли к просадке, а прибыль какую Вы имеете в виду? Максимальную за период, или среднюю? Если максимальную, то велик элемент случайности, если среднюю, то прийдётся брать данные, начиная от первогог ТП счёта, а это не учитывает возможные качественные изменения в работе трейдера: грубо говоря - последние недели он из просадки не вылазит, а показатели отличные за счёт инерции прошлых периодов.