Цитата:
Сообщение от valera
Единственным инструментом, который ограничивал риски, до появления фондов со страховкой, был принцип горизонтального расширение состава портфеля. Логика здесь проста: чем больше входит ПАММ-счетов в портфель, и чем меньше удельный вес каждого счёта в портфеле - тем меньше можно потерять в случае серьёзной просадки на одном из счетов, входящих в портфель.
|
Согласен на 100 поцентов, что раньше только диверсификация спасала, сейчас можно в портфель запихнуть фонды со страховкой, индексы без страховки, но если не брать все подряд будет хорошая диверсификация и памм2.0 со страховкой. В таком портфеле риски будут феноменально минимизированы, единственный риск останеться что задействовано будет всего 2 площадки.