Цитата:
Сообщение от martinish
Если у управляющего не видим убытков значительных и больших продолжительных просадок, то это еще совсем не значит что прибыль им была получена при минимальных рисках. Тут важна продолжительность истории торговли. Чем она больше тем меньше вероятность того что ему просто везло.
|
Если исключить везение, которого могло и не быть, всё-таки памм работает не один месяц, то смотрим на следующее. Важен пик как просадки, так и доходности. Берём среднестатистическое значение обоих показателей и сравниваем. Допустим, в момент была прибыль 10% в месяц, а остальные дни она колебалась на уровне пять процентов. Аналогично с убытками. Если максимальный убыток был допущен единожды и быстро выравняли его, а остальное время просадка в пределах допустимой нормы, то этот памм нам подходит. Вот и вся арифметика.