Цитата:
Сообщение от Denver
ок, за стейт я понял. а в чем заключается ваше усовершенствование Метода Баговино? только в добавлении индикатора ATR_Channel V.3.3 и работа без стопов или еще в чем-то? и правильно ли я понял что этот ваш индикатор показывает уровни тейкпрофита? бегло посмотрел на истории и видно что RSI (21) отсеивает всего лишь до 2-3% ложных сигналов, но на прибыльных он запаздывает. короче то на то и выходит. неудачный фильтр. (имхо конечно).
|
Если рассматривать оригинал метода, то там:
1. Другой период медленной МАшки.
2. Несколько иные критерии входа.
3. Напрочь отсутствовала схема расчета целей.
4. Не была продумана схема выхода из убыточных сделок.
5. Не был рассчитан ММ.
Что до фильтра, то он в принципе отсеивает больше чем 2-3%, и даже этого достаточно чтобы она вполне прилично функционировала + запаздывать он не может, т.к. если у нас нет подтверждения от фильтра, то в сделку мы не входим. Но я не спорю, я не идеален. Желаете? Попробуйте доработать.