Цитата:
Сообщение от vardum
Давайте посчитаем наши с вами риски. Наш капитал $1.000. Мы инвестировали $700 в 7 консервативных счетов с максимальной просадкой в 15% (редкой) и доходностью для инвестора в размере 4% Еще $300 мы инвестировали в 3 умеренно агрессивных счета, просадка по которым может достигать 35%, но доходность для инвестора - не менее 10%. Предположим в один из месяцев в просадку уйдет 2 из 3х агрессивных счетов и один из консерваторов (то есть 3 счета в просадке!). Это значит: 2 x $100 - 30% = -$60 + 1 x $100 - 15% = -$15. Суммарный минус (просадка) по итогам месяц = -$75. При этом доход по 6 консерваторам даст $30, а доход по одному оставшемуся агрессору - $10. Суммарная просадка по итогам месяца составит всего $75-$40=-$35 (3,5%). Это супер консервативная просадка. Разве нет?
|
Вы действительно разбираетесь в рисках, Спасибо. При чем выход из данной просадки не затянется более, чем на 2 месяца. Жаль не обладаю статистическими данными такой стратегии, но мне кажется 1 из умеренно агрессивных счетов будет входить в просадку каждый месяц, как и 1 из 7 консервативных счетов, что в сумме будет держать прибыль портфеля на нуле!?