Цитата:
Сообщение от Hamedoreja
Наивно так думать.  Все зависит от ликвидности. Я же не говорю о происках ДЦ (там могут быть искусственные проскальзывания) , а именно о реальном рынке (реальный межбанк как Вы выразились). Если у маркета есть 6000 лотов, а заявка на 7000, то что будет (цифры для примера)? )))) |
у каждого брокера есть свои контрагенты и под контрагенты, которые перекупят разницу оставшихся 1000 лотов, так что это не проблема. Рынок форекс можно разделить на несколько составляющих - первый круг непосредственно крупные мировые банки у которых находится более половины денежного обороты рынка форекс, вторая часть это крупные компании, хеджфонды, пенсионные фонды , транскорпорации, у которых около 35-45% оборота рынка, и оставшиеся до 10% это ретейловский рынок (по сути мусор в котором мы и торгуем)...так у какого маркета не будет 1000 лотов?)))
Или вы думаете, что в мире будет ситуация когда все будут только покупать или продавать?))
Но проскальзывание возникает не от того, что где то стало пусто, а от того, что создается большая очередь из неисполненных ордеров у брокера, а покупатель (продавец) давит и давит, и котировка улетает через других брокеров, ДЦ , банков и так далее. Что касаемо спотового рынка, то тут проскальзывания не получится, реквотами замучают, это да...а в остальном проскальзывание на отложенных ордерах происходят. В ценовом движке информсистемы проскальзывания нету. Если брокер своевременно и чётко отправляет позиции на перепродажу своему контрагенту, то такого юза быть не должно, а если что то шустрится внутри и притормаживается, для того чтобы поймать более -менее сладкую цену и нагреться, то и нести ответственность должен брокер!
Проскальзывания могут быть как реальные форс-мажорные, так и искусственно созданные маркетом. Я уже молчу о "проскальзываниях" мошеннических на ретейле, о таком описал в прошлом посту.
Схема работы форекс всем известна и если брокер не вывел своевременно позиции и не успевает их обрабатывать, то тогда надо менять такого брокера.Тем более если ценовой скачок есть у одного ДЦ, а у другого его не наблюдаешь)) Второй момент проскальзывания чаще всего после выходных и думаю в первом круге ваш ордер будет учтен и отработан ...а вот последующие круги уже надо принимать как риск такого рынка )))тут ничего не сделаешь. Так вот я вам и говорю, чтобы не испытывать проскальзываний надо быть в первом круге. Думаю котировки из других информсистем в которых могут находиться другие банки и другая ликвидность будут значительно отличаться от подобной? ну максимум в несколько пипсов...а ценовой движок на то и создан, чтобы арбитражными сделками по миру не занимались) На форексе (да и на фонде) когда нет одной из стороны (если вы про те же 1000 лотов, но в глобальном масштабе) , тогда ордер исполниться по ближайшей рыночной цене. О каком месте идет речь - первом или втором?)) Так вот я тоже говорю, что надо искать себе ДЦ с хорошей поставкой ликвидности, только с нашими депозитами это не к чему))) И в первом случае , если ДЦ регулируется , то это всё отбивается. Во втором - принять как должное)) У каждого ДЦ есть свой маркет мейкер у которого прописывается вся история , вот если она не совпадает с вашей, тогда надо бороться)))
