Цитата:
Сообщение от alex0721
Вообще не понял что вы хотели сказать. Про статистику ничего не понял. Ее не достаточно для определения риск менеджмента или достаточно? Если просадки более 15% то консерватор? Может быть наоборот, если до 15%? Про стопы тоже не совсем верно, ведь стоп изначально можно поставить большим. А про стратегию так и не понял она вам нужна для того чтобы определить риски или нет?
|
А разве максимальная просадка у управляющего это весомый критерий для риск-менеджмента? Ну допустим мы решим инвестировать только в тем памм счета, где просадки были не больше 15%. Но ведь это не значит что мы не сможем получить просадку более 15% или потерю всех средств. А значит риск-менеджмент не соблюден. А соблюден он будет лишь в том случае, когда определенная часть капитала будет не подвержена рискам - будет застрахована.