Цитата:
Сообщение от rudzaki
Ну причём тут теория вероятности, где в теории вероятности сказано, что если взять сумму событий с высоким отклонением от мат ожидания, то суммарное отклонение будет минимальным. Конечно нередко оно так и будет, это вполне логично, но вот будет же когда то, вот простой пример. Агрессивный ПАММ фонд Пантеон финанса продемонстрировал убыток почти 9 процентов в неделю в период со второго декабря 2013 по восьмое декабря 2013, более того, для любителей войти на просадке, в следующем торговом периоде он обламился ещё на 2 процента. А в этом фонде участвует 8 памм счетов, вот и информация для размышления. Но вот почему то прибыли такой он за всё своё время так и не показал.
|
Ваш пример в принципе говорит о том что как раз диверсификация и полезна. Вы взяли пример агрессивного фонда, а я говорил о том, что желательно собрать такой портфель, где доля агрессивных счетов не боле 20% (12% ошибка) Ну и даже ваш пример - после двух недель потерь потом семь недель прибыли. На то он и агрессивный, что рисков у него больше. А теория и подтверждает что потери не могут идти постоянно, прибыль будет больше.