Цитата:
Сообщение от Географ
А что если рассчитывать возможный средний риск? Ведь всё иначе не получиться сформулировать даже хороший финансовый план. На большом времени всё равно риск будет именно средним, так что куда правильнее рассчитывать его. Чем больше счетов - тем корректнее будет средний результат, а значит и вернее составлен мани менеджмент.
|
Согласен, наступление средней просадки более вероятно нежели максимальной. Только никак не могу сформулировать как правильно смоделировать такую ситуацию? скажем есть у нас в портфеле 10 памм счетов. Нам нужно посчитать среднюю частоту просадок и среднюю их глубину по каждому управляющему и в целом. затем прикинуть сколько управляющих одновременно могут просесть. Ну а потом уже смотреть на предполагаемый убыток и решать соответствует он нашему риск-менеджменту или нет.