Цитата:
Сообщение от Форум
Именно так и хотел выразить мысль, может просто не так получилось как надо. Риск менеджмент согласен сразу включает в себя процент который инвестор допускает потерять. Останавливаясь на консервативном инвестировании, он равен нулю. Правда тогда встаёт вопрос процента прибыли, но говоря о ограничении убытков, то это именно так и есть, что в таком инвестировании они минимальны или исключены.
|
если говорить о риске потери средств на рынке форекс прибегая к портфелю - то он не может быть нулевым
- а может лишь стремиться к этому значению - так всегда было и изменить это не возможно - в случае с консерваторами - то риск надо взвешивать - брать максимальное значение просадки из всех имеющихся счетов и делить на количество счетов в портфеле - тогда можем получить примерный процент риска данного портфеля - и диверсификация тут играет ключевую роль - чем больше счетов - тем меньше риск......
к примеру у нас 10 счетов - максимальная просадка самая большая из всех 20% (предположим), 20 делим на 10 (количество счетов) и получаем портфель с риском в 2 % при этом надо учитывать тот момент что все счета должны иметь растущую динамику по доходности - иначе риск будет рассчитываться по среднему значению просадки (т.к. при таком раскладе просадки некоторых счетов не смогут покрываться прибылью другими систематически)