Цитата:
Сообщение от Vlados25
Согласен, диверсификация и риск менеджмент это разные вещи. Для начала нужно определить для себя максимально допустимую просадку а потом опираясь на эту информацию формировать инвестиционный портфель. Скажем есть у вас в портфеле 10 управляющих - нужно смоделировать ситуацию когда 2-3 из них покажут максимальный свой убыток. Посмотреть какая просадка будет по портфелю и решить соответствует она вашему риск менеджменту или нет.
|
Вот теперь все четко и по правилам диверсификация и Риск.М совсем не одно и тоже как многим может кажется. Риск.М это такой человек который отвечает за то чтоб вас контролировать и у вас не было больше убытков чем вы можете их сделать за день, у нас таким человеком мы сами являемся, и портфель подбирается под ваши суждения если у вас просадка в месяц не может быть больше 5 процентов то выбирать следует консерваторов.