Цитата:
Сообщение от Midas
Все верно считаете - излишняя диверсификация снижает эффективность. Простой пример- у вас есть 5 счетов по стабильным счетам и общая прибыль по ним средняя в 2% в неделю, и у вас есть 20 счетов разные по типу торговли управляющего, так не факт , что эта прибыль у вас будет выше, скорее может даже ниже, за счет частых просадок некоторых управляющих.
|
Я согласен с тем, что прибыльность портфеля с увеличением ПАММ-счетов не увеличивается, но эффективность состоит не только в прибыльности, но и в надежности, вероятности сохранности капитала. Если управляющие допускают только небольшие просадки, то, на самом деле, сохранность капитала повышается. Но на практике часто случается, что прибыльность управляющего 10% в месяц, а торговый счет сливает до остатка, так что весь портфель попадает в убыток, и чем больше трейдеров, тем больше вероятность убытка.