Цитата:
Сообщение от ArtsiomL
Естественно, в некоторых пределах риск зависит от профитности ТС (имеется в виду - в разумных границах, торговля с запасом депозита в сотню пунктов, это при любой ТС разгон...). А определённую суму мы всегда теряем... с определённой вероятностью, ограниченную грамотно... Но дело в том, что профит должен быть больше в выражении: профит*вероятность профита (больше чем) убыток*вероятность убытка.
|
При таком маленьком запасе хода по паре, надо чтобы количество правильных входов было хотя бы 50/50, тогда может есть еще какая-то вероятность при торговли с мартином что-то взять и снизить риски.А вообще, я думаю, что если в торговой системе уже есть изначально положительное математическое ожидание, то неважно каким способом торговать и как ограничивать убытки, это будет уже делом второстепенным - тогда можно будет одинаково эффективно торговать как с мартином, так и со стопами.