Цитата:
Сообщение от iSergio
Не ставлю перед собой цель подвергать сомнению Ваше утверждение, но не могли бы Вы его обосновать более подробно?  Я в плане данных по риск-менеджменту. Потому, что сам придерживаюсь того, что оптимальное количество направлений, которое наиболее эффективно может контролировать человек, - это 5 - 7. А вот по поводу инвестирования в 4 счёта Вы меня заинтриговали Ведь вероятность возникновения просадок математика тоже должна учитывать. |
Смотрел по формуле
в которой фигуровала производная от степени риска. В точке при риске в 25% получалось максимально полезное задействование капитала. Вероятность получения убытка была 50 на 50. Если было меньше чем 25% риска, то такая вероятность давала рост прибыльности, но он был меньше. При том, когда риск потери от капитала был выше 30 и более процентов, вероятность 50 на 50 приводила к уменьшению капитала уже во втором-третьем случае инвестирования. Но это только математическая модель, в которой присутствуют риски и вероятности.