Цитата:
Сообщение от ivis
Смотрел по формуле  в которой фигуровала производная от степени риска. В точке при риске в 25% получалось максимально полезное задействование капитала. Вероятность получения убытка была 50 на 50. Если было меньше чем 25% риска, то такая вероятность давала рост прибыльности, но он был меньше. При том, когда риск потери от капитала был выше 30 и более процентов, вероятность 50 на 50 приводила к уменьшению капитала уже во втором-третьем случае инвестирования. Но это только математическая модель, в которой присутствуют риски и вероятности. |
Нужно подобрать 4 управов таким образом, что не проседали двое на одной неделе... если двое трейдеров просядут на -5% или -10%, а двое других принесут по 2%, то итог будет плачевным. Подобрать на Пантеоне 3-4 управов еще можно, а вот на ФТ тяжеловато, ну а если совмещать две площадки, то выйдет не меньше 7-8 счетов. 4 управа на ФТ и 4 управа на Пантеоне - реально эффективное сочетание, тут главное не ошибиться в выборе счетов, то есть чтобы они подходили друг другу по соотношению прибыль/просадка.