Цитата:
Сообщение от ivis
Смотрел по формуле  в которой фигуровала производная от степени риска. В точке при риске в 25% получалось максимально полезное задействование капитала. Вероятность получения убытка была 50 на 50. Если было меньше чем 25% риска, то такая вероятность давала рост прибыльности, но он был меньше. При том, когда риск потери от капитала был выше 30 и более процентов, вероятность 50 на 50 приводила к уменьшению капитала уже во втором-третьем случае инвестирования. Но это только математическая модель, в которой присутствуют риски и вероятности. |
Это что за формула такая может подскажите? Но согласен что при распределении в 25% на один счет это средний процент, но я бы делал из расчет а не более 20% на один счет, так мне кажется более вероятным, что минуса сильно портфель не повредят. Но я не силен конечно в теории вероятности, отталкиваюсь от того что мне надо более 5 счетов и все )