Цитата:
Сообщение от Vlados25
Пока что да - у нас на примере индексов есть 2 примера успешно работающих портфелей - прайз2, в котором 5 управляющих и и500 в котором 25 управляющих. Если посмотреть статистику то можно понять что у первого индекса приемущество это большая прибыль, а у второго - большая устойчивость к просадкам. Вот и решайте что вам важнее - прибыль или отсутствие просадок, от этого и будет зависеть количество памм счетов в портфеле.
|
Я так полагаю. что мы больше говорим о зависимости эффективности портфеля от количества управляющих, а не о максимальной безопасности. Кстати, Ваш пример с индексами очень показателен. Лично я считаю, что работа Прайз - 2 намного эффективнее, чем и500 хотя бы потому. что первый показывает прибыль почти 2%, а второй - немного больше 1%. Кроме того, если взять одинаковые суммы для инвестирования в управляющих, входящих в эти индексы, то, согласитесь. что прибыль от Прайза будет выше даже не в два раза, а намного больше.