Цитата:
Сообщение от horster
Вы снова не так понимаете суть поста. Понятно, что найти памм с просадкой в 5% проблематично. Но это если брать по максимуму. Т.е. управляющий работает, допустим, консервативно, у него максимальная просадка за всё время достигала уровня в 20%. Т.е. он имел в момент пик. Остальное торговое время у него риск на сделку не превышает 1-2% и если их много, то может и все 10%. Но это образно говоря. Вы ищите тот памм, который в самый критичный момент(возможно были такие условия) достигал по просадке 20%. Но на постоянной основе торгует намного ниже этого уровня. Теперь смысл понятен? Это и есть ваш уровень безопасности.
Или от противного исходим. Зачем инвестору памм, который постоянно находиться в просадке 20%? А то и выше? Вы же ничего не нём не заработаете.
|
начинаю понимать логику. За главный показатель вы предлагаете брать не максимальную просадку а среднюю стандартную и определять уровень её безопасности. Но в таком случае можно допустить ошибку при анализе и составлении портфеля - к примеру взяли вы памм счет у которого рабочая просадка не более 10% а он возьмет и выдаст максимальную - 30%. Вроде инвестировали в управляющего с безопасной просадкой а попали на опасную.