Цитата:
Сообщение от salut
Очень интересную задачку Вы задали! Какой из вариантов безопаснее? С одной стороны, первый управляющий сливает 10% сделок. Это плохо. Он рискует больше в каждой сделке, больше, чем второй. Второй управляющий делает большее количество сделок, в каждой из которых рискует меньше. Но так как он сливает 20% за счет большого количества сделок, то это говорит о неверных результатах анализа рынка и о неумении остановиться. Итак, сделаем выводы. У первого управляющего слабой стороной является мани-менеджмент, а у второго - анализ и, может быть, психологическая устойчивость. Да и тот же мани-менеджмент в серии сделок. ))))
|
Вы правы в каждом пункте. Если управляющий, который допускает -20% из-за 10 сделок, в последствии делает определенные выводы и ставит себе условного ограничение на безопасных -10% (чтобы не впасть в тильт), то -20% можно считать исключением. В другом примере, трейдер, который допустил -10% из-за пары сделок и вовремя остановился, не факт что остановиться в следующий раз и вполне может просесть на -20% или даже -30% (таким образом, те "безопасные" -10% могут быть единичным случаем).