Цитата:
Сообщение от salut
Очень интересную задачку Вы задали! Какой из вариантов безопаснее? С одной стороны, первый управляющий сливает 10% сделок. Это плохо. Он рискует больше в каждой сделке, больше, чем второй. Второй управляющий делает большее количество сделок, в каждой из которых рискует меньше. Но так как он сливает 20% за счет большого количества сделок, то это говорит о неверных результатах анализа рынка и о неумении остановиться. Итак, сделаем выводы. У первого управляющего слабой стороной является мани-менеджмент, а у второго - анализ и, может быть, психологическая устойчивость. Да и тот же мани-менеджмент в серии сделок. ))))
|
Вероятность потери капитала при череде большого количества убыточных сделок все равно будет выше там, где выше загрузка депозита. Так что для безопасности получения прибыли, тут будет решающее значение скорее всего иметь больше динамика возникновения просадки, а не ее величина в процентах.