Цитата:
Сообщение от Murzzzik
Нет не одной а всей серией. Любая убыточная приносит 0% убытка, а любая прибыльная 100% прибыли. То есть получается оптимальный риск (да и согласно здравой логике) 0%, оптимальная прибыль 100%. Стоп 100 тейк 200 у вас реально такое получалось на 10-летней истории данных, когда повторюсь волатильность была слишком разной? Я в это не верю.
|
Как Вы видите 0 процента убытка? Каким образом это можно реализовать, хотя бы теоретически? Коррекция - в данном случае (ИМХО он идеализирован .) - прибыльная сделка должно стремится принести максимум, стремится к бесконечности. Да, это не реально, но важно при расчёте и постановке начальных целей. Наиболее длительные результаты тестирования у меня по двум ТС - одна в подписи - было интересно протестить, хотя тут я не совсем согласен с фильтрацией. Вторая ТС - стоп 50 - 60 пунктов, тейк 45 - 55. Рассказывать не могу - давал обещание не разглашать (не моя идея, попросили) одно могу сказать - интрадей, основана на статистическом поведении евробакса. В зависимости от периодов - стопы и тейки варьируются в пределах - 10 - + 50 процентов от указанного.
"Разгон это быстрое увеличение депозита имеющее побочное действие - нарушение ММ." и именно в этом, у нас с Вами не состыковки - я ставлю в основе риск, как первоисточник.
"Главное выделить сумму которую не жалко, все просчитать и войти в игру, когда понимаешь что есть высокая вероятность положительного исхода. Речь не идет о таких шизофренических вещах как разгон 100 000 до 10 миллионов. Все в пределах здравого смысла." Здравый смысл - это понятно, я не с этим не согласен, по следующей причине, если пытаться всё систематизировать - то периодический разгон небольших сумм, пополнить которые не представляет особой сложности, и вывод прибыли с успешных разгонов - трансформируется в довольно консервативную торговлю, при которой проще и эффективнее считать риски от всей потраченной на разгон суммы, за всё время, и считать прибыль - как сумму всех прибылей, соответственно. ИМХО.
"Ежу понятно что банк торгует без плеча." - Да, но Вы приравнивали риски, на мой взгляд не совсем корректно - именно с Вашим термином "информационный риск" - который я свожу в "вероятностный" (не принципиально в силу малого использования абсолютным большинством).
"Нет, вы неправильно поняли. Сделки я видел он-лайн, но не в момент открытия. И в данном случае это не важно. Поскольку изначально была объявлена цель. Задолго до ее отработки. Озвучены все параметры и все прочее. Что тут еще нужно знать?" Я не не понял, я не согласен. На мой взгляд - подобные случаи, гораздо чаще представляют собой афёры, намеренно совершаемые группой лиц, или организацией, для стимулирования как вкладов, так и ориентирования на разгон большинства. Отдельно подчеркну - это не значит что все разгоны афёра. просто делать на это расчёт - ИМХО не рационально.
"Пробовал и не раз. Ничего не получается. На вечном тренде это бы работало,но бывают консолидации поэтому нужны дополнительные фильтры. Так что уже одними машками не обойтись." по одним машкам, и паттернам в качестве дополнительного фильтра (голова плечи и подобное, долгосрок) - торгую на одном счёте около полутора лет. просто так как долгосрок - то сделки крайне редки - порядка 30 сделок на данный момент. Ради эксперимента - много времени не занимает, на микроцентовом счёте в 5 баксов. За полтора года - прибыль 14 процентов. ДА - это не прибыль, эксперимент в рамках правильного обучения, ради опыта. Но это уж точно - никак не слив...
"Через несколько недель счет увеличивается в несколько тысяч процентов. Какое тут имеет значение задержки?" См выше - вопрос не в этом. Общаюсь с двумя людьми, которые и ставили целью - прикрепится к кому - то, умеющему торговать. С их слов - это всё правдой не является. Поведение прикреплённого счёта кардинально различается с приводимыми ранее стейтами. По этому сам и не расследовал больше, кроме того одного случая - ИМХО смысла нет.
"Я ничего не пропагандирую. Я просто говорю что не нужно мыслить стереотипно, а расширять свое понимание реальности. А если кто-то этого не понимает я не виноват. Мне в свое время, такой пример вернул в трейдинг, когда я уже решил все забросить из-за отчаяния, а потом я увидел человека который просто не загнан в угол стереотипов и навязанных догм а просто сидел и зарабатывал деньги. Я понял что это возможно, появился ориентир и главное надежда. И сам после этого во многом изменил свой подход а именно вышел из тех общепринятых рамок, которые почему-то каким-то образом навязываются всем и каждому что относительно ММ, что вообще восприятия рынка, только спустя время это понимаешь, года 3 должно точно пройти, что нельзя зарабатывать находясь в рамках в которые тебя поместили." Да, отлично написано, согласен. Только то, что я пишу - абсолютно данному не противоречит... Времени сейчас нет, опишу вечером - это не быстро (если не забуду, если забуду - просьба напомнить)
"Меня он ничем не зацепил. Просто показывается судьба трейдеров пусть в чем то примитивных, но вы тоже будете примитивны для других. Уходит одно поколения, приходит другое более развитое. И так будет всегда. Вы не сможете конкурировать, с теми на чьей стороне технологии и лучшее их понимание." тем не менее - я делаю ставку на знания, опыт, технологии. И тут я - не ради прибыли, а ради оценки - стоит ли оно того (повторю - в свободное время, ради удовольствия..).