Цитата:
Сообщение от sergey339
Очень распространенное заблуждение. Ложных сигналов на больших таймфреймах становиться меньше,только потому что количество сделок также становиться меньшим, при этом увеличиваются стопы и тейки. Но если брать общий коэффициент прибыльных и убыточных сделок то разницы практически не будет, ну если конечно брать примерно одинаковые периоды по сигналам...
|
Согласна с вашим мнением, что количество ложных сигналов осциллятора, к примеру, выхода его из зоны перекупленности/перепроданности принципиально не зависит от выбранного рабочего таймфрейма, но только не имею ввиду минутки. Много подобных заблуждений придется развеить. А виной этому шаблонные стандарты, представленные в книгах по теханализу.