Цитата:
Сообщение от sergey339
Очень распространенное заблуждение. Ложных сигналов на больших таймфреймах становиться меньше,только потому что количество сделок также становиться меньшим, при этом увеличиваются стопы и тейки. Но если брать общий коэффициент прибыльных и убыточных сделок то разницы практически не будет, ну если конечно брать примерно одинаковые периоды по сигналам...
|
Так от того и количество сделок становится меньше, что картина более понятная, котировки пройдя через фильтры дают нормальную картинку. А на малых ТФ такие фильтры не успевают отсортировывать котировки и за счет волатильности истинная картина искажается, так как пиковые нагрузки этой волатильности создаются дурнями-трейдерами, которые торгуют на эмоциональности, а настроения профессиональных трейдеров перекрывается этими пиками и становятся не заметными. Чего не скажешь о котировках на старших ТФ.