Цитата:
Сообщение от Demonchikkiev
Вообще так и есть, чем выше тайм-фрейм, тем меньше ложных сигналов. Вот возьмем стохастический осциллятор с параметрами 5;3;3 на часовом графике, и на 4-часовом, но на 4-часовом будет меньше шума из-за того, что там по часовым свечам параметры не 5;3;3, а 20;3;3 выходит. Так и со всеми другими индикаторами и тайм-фреймами.
|
Ценовой шум, непонятное для меня понятие. Есть движение цены вверх и вниз.Поэтому и возможна спекуляция, то что на меньших таймфреймах считается его больше, не согласен. Тоже самое идёт и на больших, но из-зи более высокого уровня стоп-ордеров этого не видно просто, точнее не так ощущается