Цитата:
Сообщение от ArtsiomL
))) нет такого "тактики по выявлению максимальных количеств сделок в убыточной серии" есть теория вероятностей, и на всё есть шанс... Скажем при риске в 0.1 процента (1000 сделок максимум в убыток подряд, грубо, без учёта маржи и прочего) и вероятности на сделку с убытком 40 процентов это будет 0.4 в степени 1000... мизер конечно - но не нуль)))))
а с учётом того, что может быть не максимальная серия убытков подряд, а, скажем - 4 убытка, плюс, 3 убытка, плюс, снова 4 убытка... шанс на слив, становится гораздо выше, чем казалось, даже с запасом на 15 удвоений мартина))))
|
"Тактики" это я так своими словами,а вообще при анализе торговых стратегий трейдеры видят,что в одних стратегиях убыточная сделка идёт за убыточной,а прибыльная за прибыльной. Либо наоборот - за прибыльной сделкой идёт убыточная,а за убытком прибыль;вот как раз таки во втором варианте и ставят мартингейл,якобы серии могут быть только маленькие.И это давно известно. А то что вы говорите "4 убытка, плюс, 3 убытка, плюс, снова 4 убытка..." не опасно для мартингейла,он боится только серий. Почитайте про Мартина.