Цитата:
Сообщение от Redbook
Есть отдельная сделка, допустим во флете, где может быть соотношение 1:1, а в тренде может выше даже, чем 5:1, но есть общее количество сделок, в том числе и убыточных, где на одну "ловлю" тренда может выпасть несколько ложных входов. В целом соотношение уже видится несколько по-другому с учетом относительной просадки и пунктов за сделку в среднем по прибыли и убыткам, поэтому какие сделки преобладают можно увидеть только по тщательному просмотру стейтмента, что не всегда возможно на ПАММ-площадках.
|
Можно еще так рассуждать по поводу мани-менеджмента, просчитать соотношение лота к капиталу и какой убыток может потенциально получить управляющий на каждые 100 минусовых пунктов.Считаю нормальным соотношение от 2.5% до 3.5%.И соответственно в посделочной статистике промониторить наибольшие убыточные сделки.Такой ММ считаю наилучшим для умеренно-консервативных управляющих.