Чем больше управляющих в портфеле,тем меньше риск,но не эффективность в целом. Наибольшая эффективность достигается за счёт меньшего риска и большей прибыли,поэтому каждый памм должен быть одним из лучших. В то же время статистика доходности паммов меняется и может оказаться так что управляющий который торговал хорошо,снизит доходность,поэтому не стоит брать малое количество лучших паммов,и добавить не столь доходные по вашему мнению управляющих,чтобы уменьшить риск за счёт диверсификации.
|