Я думаю, что в риск-менеджменте надо исходить из идеального счета. Определить для себя такой счет, прикинуть возможные отклонения и присвоить им что-то вроде весов. Тогда при отборе счетов можно будет распределить капитал так, чтобы учитывались отклонения реальных счетов от вашего идеального счета.
|