Считаю, что ПАММ2.0 бессмысленно держать в портфеле, вот почему: действительно можно рассчитать и знать точные торговые риски максимальной потери капитала, и они будут составлять примерно 40-50% от всего портфеля (к слову, в памм 1.0 эти риски всегда равны -100% от портфеля). Но какова вероятность, что действительно вы получите недельный убыток в 50-60%? Судя по истории, эта вероятность очень мала. Так что я считаю, что портфель в первую очередь стоит составлять из памм 1.0 и, по желанию, из готовых портфелей в виде индексов или фондов. Но сейчас, после запрета на работу со стопами и тейками мне импонирует вариант работы только с памм 1.0.
|