Цитата:
Сообщение от АлександрЛ
Предлагаю для анализа работы управляющего применять показатель надежности (ПН), который определяется следующим образом.
Определения переменных.
ТБПР - среднее число беспросадочных недель,
БПР% - процент недель без просадок, берется из информационной вкладки ФастПамма,
ПР% - процент недель с просадкой, берется из информационной вкладки ФастПамма,
ТБПР=БПР%/ПР%,
Т - число недель после последней просадки,
приб, прос - средняя прибыль и максимальная просадка по ФастПамму.
Показатель надежности определяется по формуле
ПН=ТБПР/Т*приб/прос.
Показатель надежности увеличивается при увеличении средней длительности беспросадочных недель и увеличения прибыльности ПАММа, уменьшается при увеличении числа недель, прошедших после последней просадки, и увеличения максимальной просадки.
Это безразмерный показатель, поведение которого естественно отражает состояние счета.
|
Довольно интересный анализ, такой себе рейтинг надежности получается. Интересно используется этот принцип сейчас где то, например на Инвестфлов для расчета рейтинга рекомендованных ПАММ?
Я нечто похожее, только попроще делаю - просто беру период год и смотрю прибыль счета, если допустим прибыль более 80-100% инвестору годовая, то в такой ПАММ в принципе можно инвестировать постоянно. Только вот применительно к молодым счетам, до года, даже незнаю можно ли применять такой анализ, например Фетисов и Мадвульф по такому принципу подходят для долгосрочных инвестиций, но последние глубокие просадки у многих вызывают беспокойство.