Цитата:
Сообщение от Demonfel
По теории вероятностей цена с одинаковой вероятностью пойдёт как в сторону трейдера, так и против него.
|
Если принять это за аксиому + стоп равен тейку, то при любой стратегии (мартин - не мартин - антимартин) со временем будет тупо слив на спреде. Так же как в казино игрок сливается за счет того что на рулетке есть сектор зеро.
Идея с уменьшением сделки при проигрыше в принципе верная, но она не для этого.
Если TP - тейк, SL - стоп, spr - спред, p - вероятность выхода по тейку,
то должно быть:
(p/(1-p))*((TP-spr)/(SL+spr))>1,
только тогда имеет смысл что-то оценивать дальше. Если p=0,5, а TP=SL, то при любых значениях это не выполняется.