Цитата:
Сообщение от АлександрЛ
Предлагаю для анализа работы управляющего применять показатель надежности (ПН), который определяется следующим образом.
Определения переменных.
ТБПР - среднее число беспросадочных недель,
БПР% - процент недель без просадок, берется из информационной вкладки ФастПамма,
ПР% - процент недель с просадкой, берется из информационной вкладки ФастПамма,
ТБПР=БПР%/ПР%,
Т - число недель после последней просадки,
приб, прос - средняя прибыль и максимальная просадка по ФастПамму.
Показатель надежности определяется по формуле
ПН=ТБПР/Т*приб/прос.
Показатель надежности увеличивается при увеличении средней длительности беспросадочных недель и увеличения прибыльности ПАММа, уменьшается при увеличении числа недель, прошедших после последней просадки, и увеличения максимальной просадки.
Это безразмерный показатель, поведение которого естественно отражает состояние счета.
|
Хочу еще сказать несколько слов о показателе надежности (ПН).
Как видим, он равен произведению двух отношений. Первое отношение ТБПР/Т - отношение среднего числа недель между просадками к числу недель, прошедших после последней просадки. Понятие не новое, некоторые опытные инвесторы используют данное отношение при управлении счетом. Например, принимают решение о выводе счета из портфеля, когда величина обратная Т/ТБПР станет меньше 2/3. В инвестфлоу аналогом этого показателя являются иконки обычные и грозовые тучки.
Второе отношение приб/прос показывает насколько быстро управляющий восстанавливается после просадки. Чем больше это отношение, тем быстрее идет восстановление, тем надежнее счет для инвестирования, так как даже просадка не очень повлияет на результат инвестирования, так как она управляющий ее быстро отрабатывает. В форексе для этого показателя есть специальный термин фактор восстановления.
Предлагаю всем участникам темы попробовать данный показатель и оценить насколько он отражает их представление о надежности счетов, с которыми они имеют дело в своей повседневной работе.